Rho è la variazione del valore del premio di un'opzione finanziaria prima della variazione dell'1% del tasso di interesse.
Indicatore di scarso impatto, anche se questo sarà tanto maggiore quanto maggiore sarà l'esborso del premio e quanto più a lungo rimane alla scadenza.
Funzionamento
Nelle opzioni a lungo termine ha un impatto maggiore.
Nelle opzioni a breve termine, ha un impatto minimo o nullo.
- ITM (in the money) - Alta Rho: spesa maggiore.
- ATM (al denaro) - Rho Medium: Esborso moderato.
- OTM (out of the money) - Bassa Rho: Poco esborso.
Cosa sono le opzioni di chiamata?
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Esempio
Il prezzo di un'azione Inditex (ITX) è di € 22. L'opzione call con prezzo di esercizio 22€ ha un prezzo di 1€, cioè premium = 1 e un RHO = 0,12:
Supponendo che i tassi di interesse aumentino dell'1%:
| PREMIO = 1 + 0,15 = 1,15 |
Supponendo che i tassi di interesse aumentino del 2%:
| PREMIO = 1 + (2 × 0,15) = 1,30 |