Dipendenza dal tempo - Che cos'è, definizione e concetto

La dipendenza dal tempo è una caratteristica di molti dati di serie temporali che indica che il passato influisce sul futuro.

In altre parole, il valore di una variabile raccolta quest'anno dipenderà in gran parte dal valore dei dati per tale variabile lo scorso anno. La dipendenza dal tempo è una caratteristica di cui tenere conto negli studi econometrici. In alcuni casi è possibile migliorare le stime. Tuttavia, se viene analizzato in modo errato, può portare a grandi errori di stima.

Naturalmente, la dipendenza dal tempo non influisce allo stesso modo su tutti i dati delle serie temporali. Esistono quattro tipi principali di serie temporali. Questi quattro tipi principali sono riassunti nella tabella seguente:

Il tipo che influenzano normalmente è il tipo 2 e 4. Cioè, quando la media aumenta o diminuisce (non è costante). In altre parole, quando la variabile è in una tendenza al rialzo o al ribasso. Tuttavia, la dipendenza dal tempo può anche influenzare il tipo 3. Molto raramente, influenzerà il tipo 4.

Il ragionamento è semplice. Il tipo 4 non è alterato dalla dipendenza dal tempo, perché indipendentemente dal tempo che passa, la serie ruoterà solo intorno a pochi limiti. Quello che è successo in passato non serve a predire il futuro.

Esempi di dipendenza dal tempo

La dipendenza dal tempo definisce il fatto che i dati che raccogliamo attualmente dipendono dall'evoluzione passata. Ad esempio, il valore attuale del Prodotto Interno Lordo (PIL) dipende, tra l'altro, dal valore passato. Se l'anno scorso aveva un valore di 100 milioni, quest'anno al massimo oscillerà tra 90 e 110. E si parlerebbe di un range di variazione molto ampio. In ogni caso il valore non passerà da 100 a 10 milioni. Il grafico seguente mostra l'evoluzione del PIL di un paese in 40 anni.

Un altro esempio molto semplice potrebbero essere le azioni di una società quotata in borsa. Se ieri ogni azione aveva un valore di 5 euro, la solita cosa è che oggi il suo prezzo è compreso tra 4,5 euro e 5,5 euro. E, ripetiamo, stiamo parlando di un range di variazione molto ampio. Quello che sarebbe molto raro è che passi da 5 a 10 euro in un giorno o da 5 euro a 1 euro. Cioè, è altamente improbabile. Il grafico seguente mostra l'evoluzione di un titolo in 5 anni.

In conclusione, possiamo dire che molti dati di serie temporali di variabili economiche presentano dipendenza temporale. Il fatto che presentino la dipendenza dal tempo non è né buono né cattivo, è solo diverso. Quindi questa differenza deve essere affrontata con le tecniche pertinenti.