In economia, l'analisi quantitativa è un'analisi che utilizza tecniche matematiche e statistiche per spiegare o prevedere diverse variabili economiche. Applicare queste tecniche utilizzando la teoria economica come base.
L'analisi quantitativa utilizza l'econometria come principale strumento di lavoro. Il motivo per cui viene utilizzata l'analisi quantitativa è la necessità di misurare, valutare o valutare la realtà economica dal punto di vista più oggettivo possibile.
Ad esempio, possiamo sostenere che il PIL di un paese crescerà grazie a maggiori investimenti ea una politica fiscale espansiva. Secondo la teoria economica, se aumentano gli investimenti e si riducono le tasse, un Paese deve crescere. Tuttavia, in economia nulla è certo. Dopotutto, è una scienza sociale. Quindi, tenendo conto dell'inevitabile incertezza, gli analisti quantitativi cercano di studiare come esattamente questi eventi influenzeranno in base alla loro quantità. Un altro uso dell'analisi quantitativa è quello di dimostrare le teorie economiche.
Negli ultimi anni, grazie al grande sviluppo della tecnologia, sono aumentate le banche dati disponibili e i programmi per computer che facilitano questo tipo di calcoli. Pertanto, l'uso di questo tipo di analisi è sempre più frequente. Tuttavia, l'analisi quantitativa, anche se matematica, non è infallibile, né tanto meno perfetta.
È essenziale capire l'ambiente economico e capire che ci sono un gran numero di variabili che non possono essere misurate. Quindi, molti dati sono solo stime.
Analisi quantitativa del mercato azionario
L'analisi quantitativa viene applicata in diversi settori dell'economia. Aziende che vogliono misurare la soddisfazione dei clienti, banche che utilizzano modelli per controllare i propri rischi e governi che fanno previsioni per implementare varie politiche.
Uno degli ambiti in cui questo tipo di analisi è maggiormente utilizzato è quello degli investimenti in borsa. Questo concetto è legato al trading quantitativo, ma non sono la stessa cosa. L'analisi quantitativa fa parte del trading quantitativo.
La realtà del mercato azionario può essere analizzata da diversi premi. Uno di questi bonus è l'analisi quantitativa. Un esempio di tecniche quantitative per la negoziazione in borsa sono le seguenti:
- Arbitrato statistico
- Modelli ARIMA
- Consulenti esperti
- Modelli di prezzo delle opzioni
- Formazione del portafoglio