Un processo stocastico non stazionario è quello la cui distribuzione di probabilità varia in modo non costante.
Se una serie di numeri si comporta in modo totalmente caotico, potremmo dire che è casuale, non stazionaria. Un esempio di un processo stocastico non stazionario sarebbe il prezzo della coppia di valute EURUSD.
Come possiamo vedere nell'immagine precedente, sia la varianza che la media cambiano nel tempo. Non possiamo prevedere se l'EURUSD salirà o scenderà. Alcuni anni ha avuto una tendenza al rialzo e altri anni ha avuto una tendenza al ribasso. Con le informazioni nel grafico non possiamo chiarire nulla.
È possibile prevedere processi stocastici non stazionari?
Che un processo sia stocastico e non stazionario non significa che sia totalmente caotico. Caos è una parola che si usa per spiegarlo in modo più semplice e comprensibile. In realtà la coppia di valute EURUSD è un asset finanziario che riflette quanti dollari possiamo scambiare con un euro in un dato momento. Quindi quel valore dipende da diverse variabili. Alcuni esempi delle variabili che spiegano il movimento dell'EURUSD sono i tassi di interesse, l'acquisto di obbligazioni o il commercio internazionale in cui ci sono scambi di euro e dollari.
Oltre a questi ultimi, i processi stocastici non stazionari possono essere convertiti in processi stocastici stazionari trasformando la serie. L'esempio più semplice è quello di un processo stocastico medio stazionario. Se la componente trend viene eliminata tramite formule matematiche, potremmo convertirla in un processo stocastico stazionario.
