Un sistema di negoziazione è un insieme di regole che specificano come negoziare una o più attività finanziarie al fine di generare un rendimento positivo.
Per semplificare, un sistema di trading determina quando dovremmo aprire una posizione lunga o corta, quando dovremmo chiuderla e quale dovrebbe essere l'importo dell'operazione. Quando dovremmo aprire una posizione e quando dovremmo chiuderla, è l'analisi del mercato azionario. Mentre qual è l'importo o la dimensione della posizione è responsabile della gestione monetaria.
Ci sono tanti sistemi quanti sono i trader nel mondo. L'analisi delle scorte fornisce molte tecniche per cercare di determinare dove si sposteranno i prezzi. Naturalmente, ogni trader utilizzerà le tecniche che gli sembrano di maggior successo. Il fatto che un trader utilizzi alcune tecniche o altre per costruire il suo sistema di trading dipende da parametri come conoscenza, esperienza e tipo di personalità.
In questo senso, possiamo dire che un sistema di trading è composto da tre parti fondamentali:
- Analisi delle scorte
- Gestione del denaro nel trading
- Psicologia del trading
Parti fondamentali di un sistema di trading
Analisi delle scorte
In base alle nostre conoscenze e ai mercati in cui andremo ad operare, sceglieremo un tipo di analisi o un altro. Ad esempio, se operiamo nel mercato forex, non potremo utilizzare l'analisi fondamentale. La ragione di ciò ha a che fare con il fatto che il valore intrinseco di una valuta non può essere calcolato. In generale, i tipi di analisi con cui possiamo lavorare sono:
- Analisi tecnica: Ad esempio, sistemi basati su medie mobili, oscillatori o dati grafici.
- Analisi fondamentale: Ad esempio, modelli di investimento di valore come quelli di Warren Buffett.
- Analisi macroeconomica: Ad esempio, sistemi che dipendono dalla politica monetaria.
- Analisi quantitativa: Ad esempio, i modelli di prezzo delle opzioni.
Gestione monetaria
Una volta scelto il tipo di analisi e gli strumenti corrispondenti, si passerà allo studio della gestione monetaria. La gestione del denaro è la parte che differenzia i sistemi di trading redditizi da quelli che non lo sono. Cioè, l'analisi ci dirà quante volte colpiremo e quante volte mancheremo. La gestione monetaria ci dirà quanto vinceremo e quanto perderemo.
Per fare ciò, dobbiamo determinare l'importo del nostro capitale che andremo a rischiare in ogni operazione. Per chiudere le posizioni con perdite, vengono solitamente utilizzati ordini di stop loss. Mentre, per chiudere le operazioni in profitto, vengono solitamente utilizzati ordini take profit.
Esiste una regola, comunemente nota come regola dell'1%, che stabilisce che per ogni operazione dobbiamo perdere al massimo l'1% del nostro capitale. Ad esempio, se il nostro capitale totale è $ 10.000. La perdita massima per operazione deve essere di 100 euro. Tuttavia, l'importo del rischio varierà in base alla percentuale di successo e al rapporto rischio/rendimento.
Psicologia del trading
L'ultima parte di un sistema è la psicologia del trading. Tuttavia, sebbene ogni trader abbia un tipo di personalità definito, non dovrebbe mai smettere di lavorare sugli aspetti più importanti della psicologia del trading. Tra gli aspetti più importanti ci sono:
- Disciplina
- Modestia
- Indipendenza
- Pazienza
- paura
- Avidità
In conclusione, un sistema commerciale è un insieme di regole composto da tre parti. La prima parte è l'analisi, la seconda la gestione del denaro e la terza la psicologia del trading. Non esistono sistemi di trading perfetti. Cioè, non esistono sistemi di trading che abbiano sempre ragione. Esistono dei sistemi di trading che a lungo termine ci permettono di generare profitti.
Pertanto, l'importante è che ogni trader lavori nel sistema di trading che meglio si adatta al suo capitale, al suo profilo di rischio e alla sua personalità. Tutto quanto sopra può essere riassunto nel seguente schema:
