Il rischio sistemico è il rischio di contagio che si verifica in una crisi finanziaria come conseguenza della sua concentrazione in un determinato settore dell'economia e può colpire direttamente il resto dei settori produttivi in essa inclusi.
Il settore bancario è quello con il rischio sistemico più elevato, poiché può avere un impatto molto negativo sull'evoluzione dell'intera economia.
Tendenza verso un maggiore controllo dei rischi sistemici
Dopo la crisi finanziaria del 2007-2011, le istituzioni di tutto il mondo sono diventate ancora più interessate allo sviluppo di sistemi di controllo del rischio nel settore bancario. Questo, poiché il rischio di contagio può avere conseguenze disastrose per l'economia.
Per questo sono stati migliorati i sistemi ei meccanismi di controllo negli accordi di Basilea, attraverso i quali si fissano linee guida per prevenire il verificarsi di eventi che potrebbero mettere in pericolo il settore finanziario.
Le banche a loro volta hanno investito in tecnologia, formazione e assunzione di personale qualificato per sviluppare modelli di rating e scoring che migliorino le proprie stime predittive, molti dei quali basati su modelli Var (Value at Risk), Stress Test, modelli IMA ed EMA o Incremental Risk Var , Beta del portafoglio e loro dispersioni. Tali modelli hanno lo stesso scopo, che altro non è che quello di controllare situazioni di rischio in tempi di crisi che consentono di prevedere la massima perdita attesa per far fronte alla propria previsione.
Inoltre, le banche sono incentivate a sviluppare e validare modelli quantitativi sviluppati internamente, accompagnati dai rating delle agenzie di rating e dai pareri di rappresentanti di organizzazioni internazionali, come le banche centrali. Questi ultimi investono ingenti somme di denaro nella ricerca su questo argomento. A loro volta, ci sono molte società di consulenza specializzate nella consulenza in materia di rischio, non solo quelle conosciute come le Big Four (PwC, EY, Deloitte e KPMG), ma molte altre che hanno a loro carico grandi professionisti.