Un processo stocastico stazionario è quello la cui distribuzione di probabilità varia più o meno costantemente in un certo periodo di tempo.
In altre parole, una serie di numeri può sembrare (ed essere) caotica ma assumere valori all'interno di un intervallo limitato. Attraverso queste informazioni, è possibile creare modelli che tentano di prevedere la variabile. I rendimenti giornalieri di un'attività finanziaria sono un esempio di processi stocastici stazionari. Pertanto, i rendimenti giornalieri dell'EURUSD, ovvero la variazione giornaliera in percentuale, hanno la seguente forma:
Questo grafico riflette i rendimenti percentuali giornalieri dell'EURUSD dal 1999. Tuttavia, per comprendere meglio il concetto, offriremo solo gli ultimi 100 giorni.
Ingrandendo il grafico possiamo vedere più chiaramente il comportamento della variabile. Negli ultimi 100 giorni l'EURUSD ha avuto variazioni nell'intervallo -1% e 1%. Non possiamo prevedere quale sarà la variazione di un giorno specifico, ma possiamo intuire (ma non confermare), l'intervallo di valori in cui si troverà la variabile.
I processi stocastici stazionari sono prevedibili?
Quando si fa riferimento alla prevedibilità di un processo stocastico stazionario, non si afferma che sia prevedibile al 100%. Si riferisce alla possibilità che con una certa probabilità la serie assuma un intervallo di valori. Un esempio è fornito dal grafico dei rendimenti giornalieri dell'EURUSD. Non possiamo prevedere se l'EURUSD aumenterà o diminuirà, ma possiamo prevedere con un livello di fiducia abbastanza alto che l'EURUSD tornerà tra -1 e 1%.
Ecco un quadro approssimativo dei tipi di processi stocastici. Tra questi ci sono processi stocastici stazionari e non stazionari.
