Donchian Channel - Che cos'è, definizione e concetto

Il canale Donchian è un indicatore tecnico di tipo trend rappresentato come un canale di trading dinamico basato sui movimenti dei prezzi.

Il canale Donchian è un indicatore tecnico in quanto fa parte dell'analisi tecnica. Inoltre, è trend perché cerca di identificare quale sia il trend principale del titolo. E la sua rappresentazione grafica è come un canale di trading dinamico. Cosa intendi per dinamico? Che è un canale che cambia al variare del prezzo. Il suo aspetto è il seguente:

Come possiamo vedere nel grafico, il suo aspetto è molto semplice. Il Donchian Canal ha tre linee. Uno superiore, uno intermedio e uno inferiore. Per quelli più interessati all'argomento, si potrebbe dire, e giustamente, che ha una certa somiglianza con le bande di Bollinger.

Fu negli anni '70 che Richard Donchian, esperto di analisi tecnica e mercato a termine, creò il canale che porta il suo cognome. Secondo gli esperti, questo indicatore è stato l'origine dei sistemi di trading trend-following. Chiamati anche sistemi di trading di tendenza.

Formula del canale di Donchian

Successivamente spiegheremo come vengono calcolate ciascuna delle tre linee del canale Donchian. Come ogni indicatore tecnico, questo indicatore ha una formula che, una volta calcolata, ne rappresenta l'espressione sul grafico. Essendo composta da tre righe, la sua formula è composta da tre condizioni. Il canale di Donchian è calcolato come segue:

• HH o linea superiore = Prezzo massimo degli ultimi «n» periodi
• LL o linea di fondo = Prezzo minimo degli ultimi «n» periodi
• linea di mezzo = (Linea superiore + linea inferiore) / 2

HH sta per il più alto dei massimi. (massimo massimo). LL il minore dei minimi (Inferiore Basso).

Il valore di "n" dipenderà dall'analista. Ad esempio, un canale Donchian a 10 periodi, in cui i periodi sono giorni, verrà calcolato come segue:

• HH o riga superiore = Prezzo massimo degli ultimi 10 giorni
• LL o linea di fondo = Prezzo minimo degli ultimi 10 giorni
• Linea di mezzo = (Linea superiore + linea inferiore) / 2

Come ogni indicatore tecnico, può essere utilizzato in qualsiasi periodo. Cioè, da minuti e ore, a mesi e anni. Tuttavia, si consiglia di utilizzare il canale Donchian di 20 giorni.

Trading con il canale Donchian

Come abbiamo detto all'inizio, questo indicatore è, secondo gli esperti di analisi tecnica, l'inizio dei sistemi di trading trend-following. Con il quale, Richard Donchian ha creato questo indicatore come un sistema di trading. Richard Donchian ha stabilito regole per operare in base a questo indicatore. Le regole per aprire e chiudere le posizioni erano molto semplici.

• Apertura posizione lunga: Una posizione lunga viene aperta quando il prezzo supera il massimo di 20 giorni. Cioè, quando il prezzo supera la linea superiore.
• Chiudi posizione lunga: La posizione lunga viene chiusa quando il prezzo perde il minimo a 20 giorni. O che è lo stesso, quando il prezzo attraversa la linea inferiore verso il basso.

• Apertura posizione corta: Una posizione corta viene aperta quando il prezzo perde il minimo a 20 giorni. In altre parole, quando il prezzo attraversa la linea inferiore verso il basso.
• Chiudi posizione corta: La posizione corta viene chiusa quando il prezzo supera il massimo di 20 giorni. In altre parole, quando il prezzo attraversa la linea superiore verso l'alto.

Se prestiamo attenzione alle regole, possiamo realizzare un dettaglio molto particolare. Quando viene chiusa una posizione lunga, viene automaticamente aperta una posizione corta. E viceversa, quando chiudi una posizione corta, apri automaticamente una posizione lunga. Da ciò possiamo dedurre che questo trading system è sempre sul mercato. Cioè, hai sempre qualche posizione aperta.

In conclusione possiamo dire che è un indicatore estremamente utile per ottenere benefici in mercati in trend. Indipendentemente dal fatto che le tendenze siano rialziste o ribassiste. Tuttavia, in mercati con molta volatilità o mercati collaterali possiamo incorrere in perdite considerevoli.