Una strategia straddle è una strategia di opzioni finanziarie che viene utilizzata per trarre vantaggio da un forte movimento in un asset, anche se non è noto in quale direzione sarà il movimento. Le perdite vengono effettuate se il prezzo dell'attività sottostante rimane costante.
Per applicare questa strategia è necessario acquistare un'opzione di acquisto (call) e un'opzione di vendita (put) con lo stesso prezzo di esercizio su quell'attività. Come possiamo vedere nel grafico, il costo dello straddle è limitato alla somma dei premi call e put. Invece i benefici possono essere illimitati dalla call se il prezzo del sottostante sale e limitati dalla put fino a quando il prezzo del sottostante raggiunge lo zero.
Una strategia straddle può essere eseguita anche al contrario, ovvero fare uno short straddle. Consisterebbe nel vendere una call e una put allo stesso prezzo. Adotteremmo questa strategia quando prevediamo che il prezzo di un sottostante rimanga costante per un certo tempo, poiché il nostro profitto sarebbe la somma dei premi, ma le perdite possono diventare illimitate se il sottostante cambia di prezzo.
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