L'indicatore Parabolic SAR è un indicatore tecnico di tendenza sviluppato da Welles Wilder per un sistema di trading basato su prezzo e tempo.
L'indicatore Parabolic SAR è noto nell'analisi tecnica, semplicemente come Parabolic SAR. SAR è l'acronimo di Stop and Reverse. L'idea dell'indicatore era quella di fornire informazioni su quando la tendenza è cambiata. Il suo aspetto è il seguente:
Quando la linea tratteggiata è al di sotto del prezzo, indica che il trend è rialzista. Al contrario, se è al di sopra del prezzo, indica che il trend è ribassista.
Il suo creatore, Welles Wilder, ha introdotto questo indicatore nel suo libro «Nuovi concetti nei sistemi di trading tecnico» pubblicato nel 1978. In questo libro ha incluso indicatori ampiamente utilizzati oggi come l'Average True Range (ATR), il Relative Strength Indicator (RSI) o l'indice direzionale medio (ADX).
Come si calcola il SAR parabolico?
Calcolare il SAR parabolico non è un compito facile. Questo indicatore, a differenza di altri, viene calcolato utilizzando ordini condizionali che rendono difficile l'utilizzo dei fogli di calcolo. La buona notizia è che le piattaforme di trading lo calcolano automaticamente. Tuttavia, è importante conoscere il calcolo per utilizzarlo correttamente.
La formula per il SAR parabolico potrebbe essere espressa come segue:
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SAR parabolico rialzista
SAR = SAR precedente + FA precedente x (PM precedente - SAR precedente)
SAR precedente = Valore precedente dell'indicatore.
FA anteriore = Fattore acceleratore. È un coefficiente che parte da 0,02 e aumenta di 0,02 ogni volta che il prezzo raggiunge un nuovo massimo. Il suo valore massimo è 0,20, anche se questo può essere modificato a seconda di chi lo calcola. A valori più alti di questo coefficiente, l'indicatore mostrerà una maggiore sensibilità ai cambiamenti.
PM precedente = È il massimo precedente, ovvero il punto più alto del trend fino a quel punto.
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SAR parabolico ribassista
SAR = SAR precedente + FA precedente x (SAR precedente - PMin precedente)
SAR precedente = Valore precedente dell'indicatore.
FA anteriore = Fattore acceleratore.
PMin precedente = È il minimo precedente, cioè il punto più basso del trend fino a quel momento.
Trading Parabolic SAR
Sebbene il SAR parabolico possa essere scambiato semplicemente inserendo posizioni lunghe o corte mentre l'indicatore si muove, l'uso più diffuso riguarda i trailing stop. Cioè, stop loss che si muove.
Anche così, metteremo esempi di come usarlo per inserire posizioni e come usarlo per spostare lo stop loss di una posizione.
SAR parabolico per il trend
Il SAR parabolico per il commercio delle tendenze è francamente semplice. Ha tutti i vantaggi di un indicatore di tendenza tecnica, ma ne condivide anche gli svantaggi. Cioè, mentre il mercato rimane in trend può generare molti benefici, ma quando il mercato si muove lateralmente può perdere ciò che è stato generato.
Questo modo di fare trading implica che quando viene aperta una posizione lunga, la precedente posizione corta (se è aperta) viene chiusa. E viceversa, quando apri una posizione corta, chiudi la posizione lunga (se è aperta).
SAR parabolico per trailing stop
L'altra opzione che appare tra gli usi più importanti dell'indicatore è il trailing stop o il Moving Stop. Supponiamo di credere che il prezzo di un asset aumenterà. Entriamo in una posizione lunga e il prezzo si muove dove ci aspettiamo.
Per non perdere tutto il profitto nel caso in cui il prezzo cambi, stiamo alzando lo stop loss. Ma dove lo carichiamo? Quanto? Questa è la funzione dell'indicatore. Ad esempio, per una posizione lunga:
Come vediamo nel grafico, lo stop loss (SL) sta diventando sempre più alto. Man mano che il prezzo si muove nella direzione desiderata, riduciamo il rischio di perdita di capitale o di perdita di profitto. La regola per alzare lo stop loss può essere ogni due periodi, ogni tre, ciascuno. Dipenderà dal commerciante.
Ci sono trader che aggiornano lo stop loss ogni periodo ma leggermente al di sotto del valore dell'indicatore.
Nella mia esperienza personale, è uno degli indicatori più utili, soprattutto a livello di gestione monetaria. Viene utilizzato da molti algoritmi per massimizzare i profitti di un sistema di trading.
