Un benchmark basato sui rendimenti passati è un tipo di benchmark costruito utilizzando un algoritmo che combina i diversi stili di investimento che riflettono gli investimenti passati di un fondo.
Ad esempio, se negli anni precedenti un fondo comune ha investito il 50% in titoli large cap con strategie value e l'altro 50% in titoli small cap con strategie growth, questi saranno i fattori utilizzati come benchmark. Per calcolare queste percentuali è necessario eseguire un calcolo delle percentuali utilizzate nei periodi precedenti.
Questo è un tipo di benchmark utile quando le uniche informazioni disponibili per investire sono i tipi di investimento effettuati in passato. In tal caso soddisfano i criteri di un buon benchmark e sono generalmente facili da usare.
Essendo basati sul passato, uno dei loro principali svantaggi è che potrebbero non riflettere ciò che un gestore investirà in futuro e che è necessario un numero minimo di periodi per stabilire un modello statistico stabile. Inoltre, non può essere applicato ai gestori che cambiano il loro stile di investimento.
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