Track record - Che cos'è, definizione e concetto

Il track record è la curva dei risultati di un investitore, un istituto di investimento collettivo o un sistema di negoziazione durante un determinato periodo di tempo.

Il track record è formato dall'insieme delle operazioni effettuate da un trader in un periodo di tempo. Per dirla in qualche modo, il track record è per il trader, come il record accademico è per lo studente di un'università. È la storia dei risultati.

Ad esempio, se uno studente ha completato tre diplomi universitari e un totale di 120 materie, il suo curriculum sarà il record accademico che riflette tutti i suoi voti.

Un altro esempio potrebbero essere le scritture contabili di una società. La società riflette i suoi profitti o perdite, così come il suo stato patrimoniale, nei conti annuali. Ma il tuo track record sarebbe il record di tutte le registrazioni contabili che ti portano a ottenere quel risultato. Queste registrazioni contabili sono registrate nel giornale.

Differenza tra track record e statistiche principali

In primo luogo, è importante distinguere bene tra track record e statistiche principali. Le statistiche principali hanno a che fare con la redditività e il rischio.

La cosa normale è che i fondi di investimento o i trader offrono informazioni su ciò che hanno guadagnato (redditività), ciò che hanno perso (massimo drawdown) e la variazione di questi guadagni e perdite (volatilità). Il primo è una misura del profitto, mentre gli ultimi due sono misure del rischio. Il track record, tuttavia, va molto oltre. È una registrazione dettagliata di ogni singola operazione.

Di seguito è riportato un esempio di cos'è un track record e cosa non lo è.

Non è un track record

Sebbene siano statistiche dettagliate, i dati nell'immagine sopra non sono considerati un track record. Sono statistiche dettagliate dei risultati di un sistema di trading, ma solo quello.

È un track record

L'immagine in alto è un vero track record. È il track record delle prime 36 operazioni dello stesso sistema di trading dalla prima immagine. Questo track record ha un totale di 1276 operazioni in 9 mesi. Come possiamo vedere, abbiamo ogni operazione registrata in dettaglio. Il tempo, il tipo di operazione (lunga o corta), il numero di contratti acquistati o venduti, il prezzo di entrata, il prezzo di uscita, ecc.

Valutazione di un track record

Per valutare la storia delle operazioni di un trader è opportuno conoscere quali variabili dobbiamo studiare. Nel nostro caso non è facile studiare 1276 operazioni. Ecco perché dobbiamo trarre conclusioni generali attraverso il suo studio. Ci sono molti modi per valutare un track record. I più semplici compaiono nel report che abbiamo visto inizialmente. Cioè, statistiche dettagliate della cronologia dei risultati.

In questo studio dettagliato, oltre al grafico, abbiamo molte statistiche. Tra i più importanti ci sono:

  • Efficacia dei costi: Si ottiene dividendo l'utile netto totale per il deposito iniziale, moltiplicato per 100 per esprimerlo in percentuale. In questo caso il deposito iniziale è di $ 20.000. Quindi la redditività è 379% ((75.880,46 / 20.000) * 100)
  • Fattore di profitto o fattore di profitto: Quanti euro o dollari guadagniamo per ogni euro o dollaro che perdiamo. In questo caso, per ogni $ 2,23 che guadagniamo, perdiamo $ 1.
  • Drawdown massimo: Riduzione massima rispetto al nostro capitale nel periodo preso in esame. Il drawdown massimo di questo sistema di trading è del 3,79%. In altre parole, la perdita massima che abbiamo avuto è stata del 3,79% durante il periodo studiato.
  • Tasso di successo: È una statistica rilevante ma non determinante. In altre parole, ciò che è veramente importante è quanto guadagna il sistema quando ha successo e quanto perde quando fallisce. In questo caso, il sistema di trading raggiunge il 18% delle volte e fallisce l'82%. Naturalmente, quando ha successo, vince molto di più di quando perde. Quindi la redditività è positiva. È importante, soprattutto, sapere che ti mancherà più di quanto avrai ragione.

Altre misure importanti per valutare il track record sono il VaR, la volatilità o una simulazione Monte Carlo. Infine, va notato che è di vitale importanza studiare in dettaglio un track record prima di assumere i servizi di un professionista. Il track record deve essere verificato da una società legalmente qualificata per farlo. Se il track record non è verificato, non ha valore. Senza questo studio preliminare, non è consigliabile investire.

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